«Черные лебеди» и непредсказуемый человеческий фактор делают экономику почти беззащитной перед лицом финансовых кризисов. Так будет до тех пор, пока мы полагаемся на законы классической экономической теории, уверен мастер управления финрисками, экс-менеджер Morgan Stanley Ричард Букстейбер. В «Радикальная неопределенности» он вскрывает причины кризисов 2007–2008 и 2010 годов и описывает альтернативную экономическую модель, которая в перспективе поможет предсказывать и преодолевать экономические кризисы. Книга вышла в издательстве БОМБОРА.
Ричард Букстейбер закончил Массачусетский технологический институт (MIT) и с 1984 года работает в крупнейших финансовых конгломератах Америки. Именно Букстейбер стал первым риск-менеджером Morgan Stanley. Он видел каждый кризис последних тридцати лет изнутри и как никто другой понимает, что их вызывало.
В «Радикальной неопределенности» Букстейбер делится своим видением ошибок, свойственных современной финансовой системе. Он уверен: традиционные экономические модели недооценивают изменчивую суть человеческой природы, непредсказуемость нашего поведения и реакций. Еще одно заблуждение по Букстейберу — это расчет на то, что кризисы будущего можно предвидеть и предотвратить благодаря опыту, полученному во время прошлых.
Главный тезис — ни одна из нынешних экономических моделей не в состоянии предсказывать и нивелировать экономические кризисы будущего — Букстейбер раскрывает с помощью обзора классической и современной экономики. Сначала он описывает проблемы, с которыми экономическая теория сталкивалась в прошлом. А затем показывает главные черты сложных систем мира сегодняшнего, перед лицом которых классическая теория бессильна. Эти черты Букстейбер называет «четырьмя всадниками» и подробно останавливается на каждой: эргодичности, самовозникающих явлениях, радикальной неопределенности и вычислительной неприводимости.
Чтобы победить «четырех всадников», то есть научиться достоверно предсказывать и преодолевать экономические кризисы, Букстейбер предлагает использовать систему агентного моделирования. В ее основе — факт: человек — не робот, который может оптимизировать что угодно, была бы установка. Нельзя строить предсказательные модели, не учитывая бесконечное множество человеческих решений.
В отличие от классических моделей, агентное моделирование анализирует каждого участника заданной системы и просчитывает их взаимодействие. Для начала нужно установить параметры выбранных агентов — всех активных объектов, которые влияют на исследуемую систему. Агентами могут быть и люди, и домохозяйства, и машины, и целые компании. Затем между ними определяют связи, задают окружающую среду и запускают моделирование. Действия каждого агента влияют на поведение всей системы. Букстейбер считает, что в отличие от классики, агентно-ориентированные модели в состоянии предсказывать критические моменты будущего — те, что грозят последствиями необратимого характера.
Книга заинтересует тех, кто хочет разобраться в причинах прошлых кризисов и понять возможности агентно-ориентированного подхода.
Автор статьи: Алиса Полыгалова
